本文整理了一些关于强化学习在金融领域的应用的中外文献、相关课程和网站以及github上的一些代码实现，希望对大家研究有所帮助。后期强化学习相关模块会在平台上线，敬请期待！ 英文文献 《用于日常股票交易的多代理Q-Learning方法》 原文：《A Multiagent Approach to Q-Learning for Daily Stock Trading
逆周期投资策略，通常是采取买入并持有的方式，按年度预期收益参数动态调整持仓，且保持市值相对稳定的一种投资策略。以美国养老金投资活动为例，其持仓市值占总市值的比重，往往在市场下跌期间增加，在市场持续上升时期减少。
并寻求各种风险管理策略的最佳组合。需要注意的是风险管理解决方案的执行是贯穿于整个风险管理活动始终的。它是一个动态的．双向的制定过程。也就是说。最佳解决方案制定好以后并不是一成不变的。 【企业风险控制意义】对于建立健全风险管理长效机制，推动风险管理工作具有一定的意义。全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，从而为实现风险管理的总体目标提供 著书的交易人士需要回答其他交易者一个基本的问题：为什么他们会写这样一本书呢？更具体地说，如果所描述的交易策略是正确的，那么，为什么相关交易者会宣传这些策略呢？而这种做法肯定会减少相关策略应用方的未来收益。 不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。 建立自己的股票交易系统(四)
Nov 07, 2020 应该说,良好的法制环境会对商业信用活动提供保障,但在不同的法制环境下,企业进行商业信用投资与融资策略选择会有所差异,理论研究结论也存在分歧,在这一背景下,本文以我国的发展环境和上市公司商业信用活动为对象,研究二者之间的关系,具有较为重要的 不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。 建立自己的股票交易系统(四) 并寻求各种风险管理策略的最佳组合。需要注意的是风险管理解决方案的执行是贯穿于整个风险管理活动始终的。它是一个动态的．双向的制定过程。也就是说。最佳解决方案制定好以后并不是一成不变的。
信托公司风险： 在目前国内金融分业经营环境下，信托投资公司横跨货币、资本和产业市场，以受托融资、投资管理和咨询顾问为核心的基本业务经营模式，必然使信托投资公司面临的风险类型具有自身的特征。 1、市场风险弱化。上个世纪80年代以来，由于利率、汇率波动的加剧，市场风险成为 Oct 13, 2020 自己曾经工作过的这家公司高层也大都是从海外留学回来的，国内目前的量化交易产品结构也比较复杂的，里面也叠加了一些收益互换的东西。这些都需要有针对性变化。 强化穿透式监管. 据Two Sigma官网资料显示，公司超过6成的员工没有金融背景。
交易系统开发（五）——华锐柜台简介一、华锐平台简介1、华锐平台简介当前机构业务崛起、券商财富管理转型如火如荼，华锐金融技术提供了集成统一接入网关、机构交易系统、实时风控平台、高速行情、交易总线、开发测试云服务等功能，从规划到落地，从设计到实施，从软件到服务，从硬件
动态规划的原理及应用 动态规划是运筹学的一个分支，是求解多阶段决策过程的最优化数学方法。 20世纪50年代初美国数学家R.E.Bellmma 等人在研究多阶段决策过程的优化问题时，提出了著名的最优化原理，把多阶段过程转化为一系列单阶段问题，逐个求解， 创立 高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略 注意：本文章的算法策略适用于可借资源的市场（数字币、贵金属），不适用于股票 很多人在进行交易的时候，都喜欢一直盯着大盘看，为什么呢？ 在每个月末，我们使风险调整后的收益最大化并将资产权重限制在1％和35％之间，权重合计为1。 下图展现了2011年12月以来这些策略的累计收益。虽然本文中的例子仅仅用于对该框架的说明，但是三种策略均产生了可观的风险调整后收益，夏普率均在0.82到0.94之间。 另外，如果标的资产价格走向极端，这些空头波动率交易存在无限下行风险。 4.多头蝶状价差套利交易： 卖出时间价值最高的两种平价期权，同时买入价外和价内期权作为保险。时间价值低的期权用于限制上行和下行交易的损失风险。
文章发表于 2019-06-24. 来源：经济学动态. 保罗·米尔格罗姆（Paul R. Milgrom） 摘要：保罗·米尔格罗姆是美国当代杰出的经济学家。过去30多年间，米尔
易上手”为特色，提供多种期权策略、盈亏分析和风险分析，帮助使用者快. 速上手 期权交易。 特点 交易所选择下的条件设定会限制期权商品的搜索范围，在选定 交易所下的商. 品搜寻功能，只能 市价买：付最佳卖价. ➢ 市价卖：收最佳 试 算动态权益=静态权益+期货平仓盈亏+期货浮动盈亏+权利金收支+证券收支-. 手续 费. 5. 2020年5月14日 本文主要介绍了美团在打造自有规则引擎Zeus（中文名“宙斯”）的过程中 服务 用户角色多（用户、商户、供应商、渠道商），交易频率高，日 风险点多且业务 多，进一步增加了场景、策略逻辑的复杂度。 了外部数据的补充，在策略执行时 根据计算需要动态获取相关的参数。 产品功能最佳实践的意外惊喜. 2020年7月21日 外汇市场上最佳动量交易策略是什… 后来，他需要创建和实施具有良好记录的 外汇交易策略。 但是，在此策略中，我们将在小时图上使用20 EMA作为动态 水平。 使用止损，可以将其放置在烛台上方或下方并带有一些缓冲，并且可以 限制较小的支撑位和阻力位。 此外，每次交易的风险不要超过2％。 2019年1月7日 希腊字母作为度量期权风险的金融指标，常常被专业投资者所关注，这些指标 Gamma Scalping是一种优化的区间振荡交易策略，基本思路是不做标的 Gamma Scalping的最大特点就是能在动态调整中正好达到高抛低吸的作用。 波动率和 Gamma固然是最佳条件，但是如果遇到波动率下降，运用Vega对冲 2020年1月11日 代码详解：基于均值-方差优化法的Python算法交易. 的投资组合优化法和现代 资产组合理论（MPT）来生成交易策略。 以不同的方式对其进行构建的最优投资 组合，为预期投资组合回报提供最低风险水平。 其中两个限制因素是: 在回测 时，最小化波动的策略获得的收益最佳，同时投资组合波动也最低。
但由于风险控制主体自身能力的限制和外部环境的复杂 多变，企业某些风险损失的发生在所难免。这就需要企业采取一定的策略措施进 行风险损失的处理。只有风险控制策略与风险处理策略相结合，才能达到风险控 制的最佳效果。
动态规划的原理及应用 动态规划是运筹学的一个分支，是求解多阶段决策过程的最优化数学方法。 20世纪50年代初美国数学家R.E.Bellmma 等人在研究多阶段决策过程的优化问题时，提出了著名的最优化原理，把多阶段过程转化为一系列单阶段问题，逐个求解， 创立 并寻求各种风险管理策略的最佳组合。需要注意的是风险管理解决方案的执行是贯穿于整个风险管理活动始终的。它是一个动态的．双向的制定过程。也就是说。最佳解决方案制定好以后并不是一成不变的。 著书的交易人士需要回答其他交易者一个基本的问题：为什么他们会写这样一本书呢？更具体地说，如果所描述的交易策略是正确的，那么，为什么相关交易者会宣传这些策略呢？而这种做法肯定会减少相关策略应用方的未来收益。 结构的3个层分别是RRL机器学习层(layer 1)、风险管理层(layer 2)和动态优化层(layer 3) .风险管理层的作用是在最终决定交易之前使机器学习层的输出决策受到一定的风险限制, z代表终止交易的被激活值, Risk Aversion代表控制风险的系统外参数.动态优化层的作用是通过
2019年2月5日 风险管理 在制定交易策略时必须确保你能承受的风险有多大。 执行的高频交易 系统可能需要云基础设施的解决方案，以便在不同突发时间范围内计算能力的回测 和优化能得到最佳结果。 此方法将根据每个市场独特的波动性来动态平衡每个 交易在不同市场的风险。 换句话说，笔者想要限制系统的自由度。
RFID标签因具有唯一识别的特性，如果标签被任意读取或是遭受上面提到的各种安全威胁，将会衍生出许多相关的隐私问题。 1、消费者的身份隐私. 关联威胁(Association Threat)。由于标签具有一个能够唯一识别的信息，那么该识别信息将会与标签的持有者产生关联。 Oct 13, 2020 · 金银比(GC:SI)是人们经常讨论的贵金属市场问题。黄金和白银的价差是一个具有数百年历史的变量, 致力于交易黄金和白银价差的投资者也不乏其人。有人甚至毕生专门研究黄金和白银的价格关系。每当金银比创造历史新高或者历史新低的时候，很多投资者喜欢进入市场试一试运气。
易上手”为特色，提供多种期权策略、盈亏分析和风险分析，帮助使用者快. 速上手 期权交易。 特点 交易所选择下的条件设定会限制期权商品的搜索范围，在选定 交易所下的商. 品搜寻功能，只能 市价买：付最佳卖价. ➢ 市价卖：收最佳 试 算动态权益=静态权益+期货平仓盈亏+期货浮动盈亏+权利金收支+证券收支-. 手续 费. 5.