从交易者角度来说，交易的数量、加交易打包的快慢、资金池的体量以及波动率都是影响每次交易成本（点差+滑点）的主要因素。 CoFiX 和其他 DEX 不同的是，点差的大小是基于每笔交易做市商承受的风险精确计算出来，与资金池体量和交易数量几乎无关。
以此发展出的交易系统虽然都是为了捕捉价格中的大趋势，但是却体现出了完全 不同的收益和风险 与唐奇安通道不同，它利用价格自身的波动率计算通道的宽度 。
See full list on zhuanlan.zhihu.com 如何建立自己的交易系统 系统是什么 在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。 曾经有一个使用波浪理论的高手， 他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点， 并且 因此而获利。 谢邀. 在讲趋势交易法盈利的原因是什么？之前，先定义一下何为趋势交易。 趋势交易说白了简单去理解（不扯高深莫测的奇技淫巧），就是一种不抄底的“追涨杀跌”策略，当价格形成一定的向上形态后买入做多，等待价格形成一定向下形态后卖出止盈或止损。 1个月收益率37.8%，被网格交易惊呆了 - 一直以为，网格交易就是赚点小钱的玩意儿，大涨时仓位没了，大跌时仓位满了。今天经过一些测试与分析，对网格交易的三观全毁，忽然间感觉一下子就掌握了一门赚钱的技术，难不成这就是大道至简，@帅牛，你怎么看？ 期权的交易过程中有很多技巧，核心三要素是：标的、时间、波动率。 欢迎来到交易法门社区 系统公告 交易法门 低延迟的交易系统能够承受更大量的订单，以某交易所为例，其交易延低延迟的交易系统能够承受更大量的订单， 以某交易所为例，其交易延迟从2004年的127ms下降到2016年278us，订单数增长了近1000倍。
本文是2015年6月大智慧阿思达克通讯社对沪上十二少的专访文章，这篇采访的含金量很高，对于交易的我们而言会有很多点拨！大智慧阿思达克通讯社6月12日讯，在期货投资中，收益率和波动率貌似是一对“ … Oct 13, 2020 上证50ETF波动率指数停更背后：盘面不稳or系统升级？ 第一财经APP 2018-02-23 18:15:47. 作者：谢丹敏 责编：黄向东 期权做多波动率 - 期权做多波动率,期权波动率策略当你交易波动率时，其原则与其他价格交易一样。在价低时买人，在价高时卖出。成者是在高价位上卖出再以较低的价格把它买回来。例如.在所示的时间段内.可以看出，咖啡期货的波动率在1993年11月一1994年4月经历了一个往定下滑的发展 波动率交易：期权量化交易员指南 pdf下载地址 论坛转帖 上一软件： 纶巾羽扇7.49通赢版完美交易、看盘集成UI——简洁美观全功能 终完美 下一软件： New tdx vip2020.05开心果整合版5月10日更新 [转]低延迟交易系统设计 各个机构都有不同的计算方法，针对我国 300ETF期权三胞胎还有一系列针对underlay资产和跨交易所波动率校准的方法。常见的计算代码可以参考《Modeling Derivatives in C++》这本书，这里面包含了一些较老算法的实现： 【基于白糖波动率锥的期权交易系统研究】本文针对白糖期权的波动率锥如何使用问题，首先讨论了白糖期权的波动率的特点；进而结合波动率锥推出了3个交易系统，最终讨论了3套波动率锥交易系统的优劣 …
隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识。由于期权 通常，单变量时间序列仅能提供系统有限的信息，实际波动率时间序列原则上是复. 2017年7月18日 本研究认为隐含波动率比历史波动率更捕获代表行情的信息，进而提出了一种基于 隐含波动率趋势的交易系统，通过实证和归因分析的方式证明了
定价参考波动率的设置需要比较多的期权定价原理知识，以及一定的波动率交易经验，对于单一月份波动率曲线拟合的流程如下： 1.点击【重置】按钮，将每个行权价的期权定价波动率，初始化为该行权价虚值期权（OTM）的中值波动率；
【基于白糖波动率锥的期权交易系统研究】本文针对白糖期权的波动率锥如何使用问题，首先讨论了白糖期权的波动率的特点；进而结合波动率锥推出了3个交易系统，最终讨论了3套波动率锥交易系统的优劣。 海龟交易法则-1 波动率与仓位. 海龟交易是理查德.丹尼斯著名的交易试验，主要结构性的描述了一个完整的交易系统，它包括了交易的各个方面，基本没有给交易员留下很多可以主观决策的余地，所以作为初学者，这是很好的入门系统。 See full list on bigquant.com 定价参考波动率的设置需要比较多的期权定价原理知识，以及一定的波动率交易经验，对于单一月份波动率曲线拟合的流程如下： 1.点击【重置】按钮，将每个行权价的期权定价波动率，初始化为该行权价虚值期权（OTM）的中值波动率；
2018年11月7日 怀尔德的波动率是一个交易系统，它使用平均真实范围指标来衡量波动率并尝试 衡量价格趋势的进入和退出点。 …
形成自己的交易系统 ——一个成功的投资者必须学会的技能 系统是什么？在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。经常有投资者说他能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。 这两个系统都必须建立在一个完善的系统交易的基础上，只有你了解系统交易你才能建立符合自己个性的交易系统。 最后一块就是资金风险控制系统，这个可以根据 技术分析 之后设立 止损 ，也可以根据 波动率 ，甚至可以根据金融模型来建立模型或者就是用最
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1个月收益率37.8%，被网格交易惊呆了 - 一直以为，网格交易就是赚点小钱的玩意儿，大涨时仓位没了，大跌时仓位满了。今天经过一些测试与分析，对网格交易的三观全毁，忽然间感觉一下子就掌握了一门赚钱的技术，难不成这就是大道至简，@帅牛，你怎么看？
期货交易系统，即主要依靠那些已经在历史走势中得到验证的指标、形态、参数等技术分析方法，强化信号的作用，用以选择买卖时机和点位，由于这些方法已经在历史走势中得到过验证，因此在使用时基本不用进行过多分析，也不强调对未来走势的判断，只需按照一定的程序执行即可，评判交易 有意思的是，cofix 的算法中兑换比例 与交易量无关 ，所以无论用户兑换 1 eth 还是 1000 eth，都是以相同的价格交易的。 另外，补偿系数 k 是一个与波动率、延时变量和系统收益率相关的参数。 建立交易系统之前首先要了解几个问题： 1.身份定位：要给自己的身份定位，你是投资者还是交易者？ 投资者是投入资金后通过长时间的等待换取增值的空间，买的是某种东西，比如房投资，或者选择某个币种看好其价值，买入后长时间持有等待升值，属于长线投资者，投资者不需要详细的交易 在前三篇文档中我们大概学习了成交量指标、价格指标和重叠研究指标（均线相关），其中成交量就是多空双方的力量对比指标，经过作图发现能量潮和adosc指标比较好，其 这两个系统都必须建立在一个完善的系统交易的基础上，只有你了解系统交易你才能建立符合自己个性的交易系统。 最后一块就是资金风险控制系统，这个可以根据 技术分析 之后设立 止损 ，也可以根据 波动率 ，甚至可以根据金融模型来建立模型或者就是用最 波动率与期权的关系，类似于市盈率和股票的关系，而波动率的独特之处是我们可以把波动率做为独立的资产进行买卖。 康主编：当年金融危机的 现货是一维的，标的价格即是一切；期货是二维的，除标的价格外增加了到期日的考量；而期权则更为立体，是三维的，增加了波动率的维度。在期权世界中，波动率的地位是不可撼动的，不仅被用于定价、评价，更是直接被编制成指数独立交易。那么波动率究竟是什么？
1 交易策略规则1、只交易主力合约，市场最活跃品种，交易量参与率最集中的品种，行情波动最大的品种，市场趋势最为明显的品种，最适合自己交易指标的品种，剩余品种一律不参与。 2、不同时期行情应对 …
2020年6月24日 《华尔街日报》解释了波动率套利产品的运作原理，这一交易生态系统的壮大， 以及其中险象重生的原因。封面图片来源：Jacob Reynolds
波动率是指金融市场在一定时段内短期价格剧烈变动的可能性。当交易波动率时， 交易者预测的是一项金融资产的稳定性。本文将详细阐述如何掌握波动率以及波动