什么是阿尔法套利, 定义 阿尔法套利是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利，也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。
阿尔法套利是指指数 期货 与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利，也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。
阿尔法套利-Alpha Strategy在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。那么在如今贝塔套利空间越来越小的状况下，我们还有什么好方法吗？这就是更主动的、也更考验操作者判断能力的阿尔法套利。 阿尔法套利是指指数 期货 与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利，也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。 转 如何构建阿尔法套利交易方法？常用的阿尔法套利策略能够产生阿尔法收益大致有两种产品：一种是诸如债券等固定收益产品，依靠自身产品设计就能够获得阿尔法，另一种是通过产品组合获取阿尔法，各类机构往往通过股票、基金、商品期货、金融衍生品等不同的资产类别构成的组合。 阿尔法套利是股指期货所特有的套利机制，其原理是将资产收益分为两部分，一部分是因承受系统性风险所享有的贝塔收益，另一部分是因承受非系统性风险所享有的阿尔法收益。阿尔法套利就是寻求具有超额收益阿尔法的证券，并利用股指期货将这些证券的贝 传统与可转移阿尔法策略 ：产生阿尔法的方式主要有两类，一类是某些类别资产自身就能够提供阿尔法，另一类是通过资产组合提炼出阿尔法。 固定收益资产属于第一种，而通过衍生品与基金、股票、商品等的组合构成的策略则为第二类。 一、阿尔法全对冲策略、市场中性策略阿尔 四大私募量化策略解析——阿尔法、套利、期货CTA、高频交易 千寻的朋友 2019-07-10 10:38:38 13128 收藏 传统阿尔法策略是在基金经理建立了 β 部位的头寸后，通过衍生 品对冲 β 部位的风险，从而获得正的阿尔法收益。 二、提供正阿尔法收益的策略 产生阿尔法的方式主要有两类， 一类是某些类别资产自身就能够提供阿尔法， 另一类是通过资产组合提炼出阿尔法。
阿尔法工场 的个人档案，包括其发表的分析和观点。 - 第2页 萨克塞纳称：“美国股市的卖盘似乎一直都被投资者视为一种‘阿尔法机会’（也就是‘逢低买入’的机会），而非作为善意的风险规避事件而让 对冲基金不受监管。美国1933年证券法、1934年证券交易法和1940年的投资公司法曾规定：不足100个投资者的机构在成立时不需要向美国证券管理委员会等金融主管部门登记，并可免于管制。因为投资者主要是少数十分老练而富裕的个体，自我保护能力较强。 编者按：本文来自微信公众号“ 阿尔法工场”（ID：alpworks），作者：韩冬，36氪经授权转载。 作者为阿尔法工场特邀研究员. 刚刚过去的这个周末 广州阿尔法狗被骗血本无归，现场揭露平台黑暗丑脸疑问！ 发布时间：2020-11-13 03:33:14 来源：网络 作者：音速商务网 广州阿尔法狗被骗血本无归，现场揭露平台黑暗丑脸疑问！
原帖由阿尔法爬在2018-11-25 18:02发表 你说的这一切问题，我对此的分析观点，都在过去两年我的帖子里反复重复过了。 原帖由长湖居在2018-11-25 15:52发表 鱼老大深研的能力是我望尘莫及的，我只是提出一些观点和设想，您看看有些些可挖掘的线索和价值没有？
对冲基金不受监管。美国1933年证券法、1934年证券交易法和1940年的投资公司法曾规定：不足100个投资者的机构在成立时不需要向美国证券管理委员会等金融主管部门登记，并可免于管制。因为投资者主要是少数十分老练而富裕的个体，自我保护能力较强。
萨克塞纳称：“美国股市的卖盘似乎一直都被投资者视为一种‘阿尔法机会’（也就是‘逢低买入’的机会），而非作为善意的风险规避事件而让 对冲基金不受监管。美国1933年证券法、1934年证券交易法和1940年的投资公司法曾规定：不足100个投资者的机构在成立时不需要向美国证券管理委员会等金融主管部门登记，并可免于管制。因为投资者主要是少数十分老练而富裕的个体，自我保护能力较强。
原标题：沪深300etf期权首秀 后续扩容猜想. 经济观察报 记者 周一帆裹挟着各种力量、声音的期权时代帷幕初启，这既挑战管理层的监管效率与能力
海富通阿尔法对冲混合a: 本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批
高亢专攻的Alpha策略指剥离贝塔的股票多头组合，以获取稳定的阿尔法收益。 根据衍复投资的近期路演，该独立策略在2018年就突破了50亿元规模
什么是阿尔法 Alpha在财务中用作衡量绩效的指标 。Alpha通常被认为 是 投资的主动回报 ，它 根据市场指数或基准来衡量投资的表现 ，该指数或基准被视为代表整个市场的运动。投资相对于基准指数回报的超额收益 是投资的。 Alpha用于共同基金和所有类型的投资 一份期权合约通常代表的是某一个特定股票的100股，如果卖方拥有标的证券中的一部分头寸，看涨期权就会被称为“备兑看涨期权”。 也就是说，股票期权是以一定的“执行价”在固定的“到期日”之前买卖100股股票的公开交易合同。看涨期权是购买股票的合同。 出品丨阿尔法工场研究院 对孙正义来说，2020年的63岁生日，应该是他诸多生日中最好的一个，这源于一份上好的礼物。 2020年8月11日，软银集团(SFTBY.US)发布2020财年第一季度合并财报，财报显示，报告期内，软银实现净利润1.2557万亿日元（约合人民币822亿元），较上年同期增长11.9%。 根据一位了解软银近期期权交易 编者按：本文转载自微信公众号：阿尔法工场研究院(ID：alpworks)，作者：潘博文 本文作者信息. 阿尔法工场研究院 (自媒体大咖) 关注(56404) 赞(8) 邀请演讲. 广告、内容合作请点这里：寻求 合作. 咨询 平庸的基金经理如何伪装成巴菲特 - 很少有投资经理真正具备巴菲特的选股能力，那么他们怎样做才能让投资者相信把钱交给自己是值得的？ 典型的金融资产管理者产生回报的基础是他承担的系统性风险，即所谓的贝塔（β）风险，以及他的能力在投资过程中贡献的价值，即所谓的阿尔法（α）。 巨幅震荡的行情，为使用期权期货等做空工具的机构投资者带来了套利机会，尤其是4月16日中证500股指期货的上市 A股套利交易机会有多大？ 首页
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能够产生阿尔法收益 大致 2113 有两 种产 品：一 5261 种是诸如债券 4102 等固定收益产品，依靠自身 1653 产品设计就能 够获 得阿尔法，另一种是通过产品组合获取阿尔法，各类机构往往通过股票、基金、商品期货、金融衍生品等不同的资产类别构成的组合。 第一种方法较为简单，一般投资者都可以 阿尔法工场 . 阿尔法工场 风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为，这些风险包括损失您的部分或全部投资金额，所以交易并非适合所有投资者。加密货币价格极易波动，可能受金融、监管或政治事件等外部 传统与可转移阿尔法策略 ：产生阿尔法的方式主要有两类，一类是某些类别资产自身就能够提供阿尔法，另一类是通过资产组合提炼出阿尔法。 固定收益资产属于第一种，而通过衍生品与基金、股票、商品等的组合构成的策略则为第二类。
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