2012年3月26日 路透上海3月27日电---中国国际金融公司最新发布的利率交易策略周报指出，即使 美国国债收益率有上行压力，中国国债收益率反而可能因为通胀
美元指数下跌0.21％至92.74，盘中一度下跌0.3％；一周累跌1.03％；美国众议院议长佩洛希表示，仍有可能在11月3日大选之前达成新一轮的新冠肺炎援助协议，但是特朗普总统如果想要达成协议，就必须…
Nov 16, 2020 · 美国银行 表示，无论美国经济状况多好，未来几周10年期美国国债收益率都几乎不可能攀升至1.35%以上(下图红线水平)。 该行的 利率 策略师Ralph Axel表示，在未来几周经济数据和疫情数据“最好的情况下”，10年期国债的收益率最多也只能上升40个 基点 。 首先，在丰富国债期货品种方面，2018年8月17日，中金所2年期国债期货合约上市交易。2年期国债期货的推出为投资者增加了一项风险对冲工具，有助于健全收益率曲线，丰富交易策略。此外，2018年12月18日，中金所开展了30年期国债期货合约的仿真交易。 Nov 14, 2020 · ①美国银行表示，无论经济状况多好，未来几周10年期美国国债收益率都几乎不可能攀升至1.35％以上。 ②利率策略师Ralph Axel表示，在未来几周经济数据和疫情数据“最好的情况下”，10年期国债的收益率最多也只能上升40个基点 Nov 14, 2020 · 高盛集团2021年的全球主要投资主题是押注美国国债收益率曲线趋陡——名义利率和实际利率都是如此。这是该行年度投资前景展望中的预测，不过 长期资本管理公司的早期的投资策略主要运用当期国债与非当期国债交易(on-the-run vs. off-the-run bond)，在20世纪60年代末期经济从二战复苏，通胀上涨，利率波动，债券存在投资空间。美国政府刚发行的30年期国债，流动性最强，价格最高，收益低为7.24%。 我们可以先把交易策略大体分成三类：1）股票策略 2）宏观策略 3）套利策略。其中，股票策略和宏观策略的收益主要来自投资目标的实际价值（absolute value）的变化，而套利策略的收益来自一对或一组投资目标的相对价值（relative value）的变化。
美国银行表示，无论美国经济状况多好，未来几周10年期美国国债收益率都几乎不可能攀升至1.35%以上（下图红线水平）。 该行的利率策略师Ralph Axel表示，在未来几周经济数据和疫情数据“最好的情况下”，10年期国债的收益率最多也只能上升40个基点。 尽管未出现蓝色浪潮，花旗和巴克莱依然看好通货再膨胀交易； 民主党掌控国会两院的可能性逐渐消退并导致通货再膨胀交易主题破灭两天之后 美国大选下的欧洲投资指南 看看大小摩和高盛怎么说. 文 / 苏怀瑾 2020-10-24 02:47:34 来源：fx168 汇通网11月20日讯——美国 截至11月16日当周 外国央行持有美国国债 68.84亿美元，预期值--亿美元，前值138.59亿美元。 内容版权归汇通财经品牌所有，转载本文请务必标明："文章来源于汇通网"。违者必究…
2014年3月20日 美国的国债由财政部发行，具体经办部门是财政部公债局（Bureau of the 不过， 应当指出的是，无论国债的市场交易价格如何变动，一旦到期，持有 在经济形势 不好的时期，投资国债是值得考虑的主要投资策略；在经济高速 2020年2月23日 经过四十多年的发展，目前在美国CME集团挂牌交易的国债期货产品 从境外经验 看，不同类型保险公司的投资目的和策略有所差异，但普遍持有 2020年7月20日 在对冲风险时，股票投资者拿美国国债做对冲工具的兴趣似乎正在下降。 芝加哥 期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index，即恐慌指数)持续上升、 Cantor Fitzgerald前首席市场策略师、AlphaOmega Advisors负责人彼得·切
Nov 14, 2020 · 高盛集团2021年的全球主要投资主题是押注美国国债收益率曲线趋陡——名义利率和实际利率都是如此。这是该行年度投资前景展望中的预测，不过
美国第一任黑人总统奥巴马赢得总统选举后，10 年期美国国债收益率大幅下行。2016 年11 月特朗普意外当选美国总统后，市场掀起了一股买涨美元和美股的预期。10Y 美国国债在11 月总统选举结果出炉后，有一次明显的收益率跃升，幅度大概在20-30bp 左右。 原标题：美国大选前，美债大规模空头头寸引发交易员质疑 来源：英为财情Investing.co 英为财情Investing.com – 当前的市场主流观点是，民主党可能会同时控制白宫和参众两院，因此长期美国国债中积累起了大量的空头头寸。 硕士专业学位论文 论文题目 国债期货交易策略研究 研究生姓名 指导教师姓名 专 业 名 称 研 究 方 向 论文提交日期 钱文豪 岳兴业 金 融 金融工程 2013 年 5 月 国债期货交易策略研究 中文摘要 国债期货交易策略研究 中文摘要 本文对国债期货和现货的基本关系进行了梳理，介绍了国债期货产生的 华泰期货研究院 宏观策略组 徐闻宇 宏观贵金属研究员 021-68757985 xuwenyu@htfc.com 从业资格号：F0299877 投资咨询号：Z0011454 联系人： 陈峤 股指国债研究员 0755-82537411 chenqiao@htfc.com 从业资格号：F3036907 相关研究： 2 年期国债期货系列（一）——初识 2 年期国债期货 2018-08-06 利率曲线跟踪专题（三
假如美国民主党总统候选人拜登在11月大选中击败现任总统特朗普，欧洲市场会如何走。从摩根士丹利到摩根大通，华尔街策略师普遍预测，届时欧元和欧股或将走高。
美国银行 的策略师上周建议采取策略卖空10年期美国国债，从收益率可能升至0.9%左右的情况中获利。他们认为，美国大选后股市的上涨主要是由平仓 目前国债发票掉期利差交易量不断增加，变得非常活跃，每天大约有50亿美元名义交易金额成交。鉴于目前利率债市场成交火爆，且在对冲国债收益率上升风险、利率债期现价差、国债期货和利率掉期价差方面的交易机会显著，投资者可以通过交易国债发票掉期利差合约来替代通过国债期货和远期 美国大选的高风险，是收益率曲线趋平的“罪魁祸首” 提供者 Darrell Delamaide/Investing.com - 2020年9月30日 英为财情Investing.com – 虽然围绕收益率曲线有各种复杂的交易策略，但分析师为美国国债收益率曲线趋平找到了一个简单的原因：投资者对11月的总统选举感到不安。 国债期货交易策略概述 国债期货是债券市场投资者用于规避利率风险的一种常用的金 融衍生工具。自 1976 年美国芝加哥商业交易所（cme）推出第一个 国债期货合约以来，国债期货产品一直蓬勃发展，如今已成为全世界 成交量最大的金融期货产品之一。 跨商品价差交易（ICS）是美国国债期货之间，以及美国国债和CBOT利率掉期期货之间的隐含预定义价差。 在CME Globex电子交易平台上交易，可以更容易和更高效地执行大多数普遍交易价差策略，消除不能在理想价格执行价差交易的风险。 国债期货展期具有交易量大、时间段集中、流动性好 等特点，其间，是跨期套利的最佳时机 成交量 持仓量 美国超长期国债期货2010年主力合约转换情况 9月合约向12月 合约转换 3月合约向6月合 约转换 合 约 6月合约向9月合 约转换 资料来源：CME 注：成交量、持仓
Nov 16, 2020 · 道明证券(TD Securities):当下依旧是对黄金非常利好的环境； 该行全球策略主管Bart Melek表示，10年前美国国债收益率从近期的走高中回落，在这种情况
Nov 14, 2020 · 高盛集团2021年的全球主要投资主题是押注美国国债收益率曲线趋陡——名义利率和实际利率都是如此。这是该行年度投资前景展望中的预测，不过 长期资本管理公司的早期的投资策略主要运用当期国债与非当期国债交易(on-the-run vs. off-the-run bond)，在20世纪60年代末期经济从二战复苏，通胀上涨，利率波动，债券存在投资空间。美国政府刚发行的30年期国债，流动性最强，价格最高，收益低为7.24%。 我们可以先把交易策略大体分成三类：1）股票策略 2）宏观策略 3）套利策略。其中，股票策略和宏观策略的收益主要来自投资目标的实际价值（absolute value）的变化，而套利策略的收益来自一对或一组投资目标的相对价值（relative value）的变化。 2018年在2年期国债期货上市仪式上，证监会副主席方星海表示，加快研究推出国债期权、30年期国债期货等新产品，完善产品 美国大选的高风险，是收益率曲线趋平的“罪魁祸首” 提供者 Darrell Delamaide/Investing.com - 2020年9月30日 英为财情Investing.com – 虽然围绕收益率曲线有各种复杂的交易策略，但分析师为美国国债收益率曲线趋平找到了一个简单的原因：投资者对11月的总统选举感到不安。
2018年在2年期国债期货上市仪式上，证监会副主席方星海表示，加快研究推出国债期权、30年期国债期货等新产品，完善产品
2018年5月16日 升至2011年以来最高水平。 “做空美国国债的交易已经变得更加热烈，”美银美林 首席投资策略师Michael Hartnett在接受采访时表示。“随着美国. 2020年7月20日 在对冲风险时，股票投资者拿美国国债做对冲工具的兴趣似乎正在下降。 芝加哥 期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index，即恐慌指数)持续上升、 Cantor Fitzgerald前首席市场策略师、AlphaOmega Advisors负责人彼得·切 美国国债，都是AAA以上评级的优质可投资债券，所以，这只ETF持有的债券是 近乎绝对安全的，无须担心违约。 同时，我们需要注意，债券作为市场上交易的 随着美国国债收益率趋近于零，资产配置. 将不得不进行重要调整。 从2 月19 日 至3 月23 日的24 个交易 JOE FIORICA，花旗私人银行全球股票交易策略主管. 2019年8月17日 多位华尔街对冲基金坦言，6月中国环比增持美国国债，多少出乎市场预期。 “目前 而言，贸易局势并没有影响中国对美债的原有交易策略。”其中一 2019年6月16日 2）美国方面，4 月和5 月核心零售销售强劲增长，5 月工业产出 《国债期货跨期 程序化交易策略的实证》 图表3：美国国债实际收益率（%） . 2020年3月8日 招商期货：国债期货策略周报 美国国债方收益率快速下行， 3个月国债收益率自 1.27%降至0.45%，1年期 交易策略： 1、 套利策略：观望。
美国国债发票掉期差价交易策略, 美国总统大选尘埃落定，在特朗普意外当选后，全球利率债市场遭遇大规模抛盘，大量资金以接近历史高位的速度从固定收益产品中流出，流入股市。